Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, <blockquote>средний ретурн отрицателен или 0 — зачем мы будем в таких условиях брать на себя риски и держать актив?</blockquote><br/> 1. Если у актива ретурн отрицателен, то на фьючах нужно рассмотреть вариант шорта.<br/> 2. Если рассуждать опираясь на тест Стьюдента, то он нам говорит, что ретурн скорее всего ноль, а значит нет смысла держать актив ни в лонг, ни в шорт. При чем это рассуждения на ваших значениях справедливо для любого месяца.<br/> <br/> Похоже, тут надо какой-то другой тест, чтобы месяцы профильтровать...<br/> <br/> <br/> "