Список проголосовавших за комментарий "Stagirit, тестировал на разных портфелях) В том числе на Насдак 3198, Найс 2500 и тп. Ессно, бумаги компаний- юниоров или «суррогаты» дают плохой перекос валовой эквити. Поэтому и пришел к выводу, что система применима к портфелям куда входят компании с зрелым возрастом, устойчивым фин. положением и продолжительной историей существования.<br/> То есть остановился в итоге на портфелях Насдак 100, СНП100 + Портфель 680 бумаг. В принципе, больше и не нужно). Ну и как я написал выше, решение той проблемы найдено через реализацию на нелинейном рынке.<br/> По высоколиквидным бумагам, доступны опционы с сроками экспирации хоть на полтора -2 года. Этого более чем достаточно. Хотя система применима на часовых данных. Там средний срок удержания в рынке примерно 3 месяца).(ну то есть средний срок удержания выигрышных сделок при вероятности 90%) это означает что половина сделок выходит в тейк профит через 3 месяца. При риск ревард 1 к 5 или 1 к 10 или выше(затраты и возврат) можно заранее понимать что половина сделок через 3 месяца с лихвой окупают затраты на весь портфель и уже есть хороший профит. Ну то есть решение реализации на нелинейном рынке сделок выбрано неслучайно)! Тк снимается сразу проблема с «контролем риска или стопа», хотя система кроет сделки с убытками или в редких случаях не кроет. Так вот на нелинейном рынке