Список проголосовавших за комментарий "Replikant_mih, Спасибо за вопрос)!? Чувствуется что вы «в теме». Да при всех перечисленных "+ ах" системы у нее есть и минусы. Это долгий горизонт удержания в рынке плюс еще некоторые. Поэтому те «минусы» объединив в 1 проблему (уязвимое место) нашел им более эффективное решение. Речь об торговле или реализации сделок на нелинейном рынке (опционные спреды). Если транслировать сделки через опционные спреды, то «ошибки» или Гэп по бумаге против тебя — становятся не критичными, тк в опционный спред заранее вшит «стоп», но не приговор позиции.То есть допустим, вышла нвоость и бумага против тебя ушла в минус 50% — гипотетически. На «твой бумаге» позиции опц спреда кроме начальных затрат на покупку спреда в 30 долл никак более не скажется. В то же время, возможность того что бумага через несколько месяцев откатит и даже даст плюс — эта возможность сохраняется. Но ессно, тестирование проводилось строго на «линейном рынке», опционы там не учитывались по многим причинам."