Список проголосовавших за комментарий "Примем гипотезу, что истинное время рынка — это интервалы времени, при которых модуль приращения цены >= среднего значения приращения. <br/> Toddler, те вы имеете ввиду что надо аггрегировать тики с каким то шагом, но при этом брать лишь те что сдвинули цену больше среднего за день?"