Список проголосовавших за комментарий "matroskin, тут логика немного другая — суммирование сигналов.<br/> Пусть Х — сезонный сигнал.<br/> Если сейчас пятница вечер или понедельник вечер, или май, или август-сентябрь — устанавливаем Х=0, иноче Х=1.<br/> У — технический сигнал, рассчитывается по формуле в статье.<br/> Итоговый сигнал S = (X + Y) / 2, это фактически на какую долю от «котлеты» надо сейчас держать медь (если S>0 — то в Лонг, S<0 — в шорт), соответственно сама торговля происходит доторговыванием от предыдущего значения S к новому близко к закрытию сессии."