Список проголосовавших за комментарий "option-systems, а я предпочитаю роллировать в сторону движения упавшие в цене опционы, т.к. при этом увеличивается тетта (упавшая у подешевевших опционов) по сравнению с хеджированием фьючем. Хотя фьючерсом, конечно, удобнее, он более ликвиден, но есть такой недостаток (потеря потенциальной тетты)."