Список проголосовавших за комментарий "если мы возьмем систему с нулевым преимуществом, показавшую случайную прибыль (убыток), то инвертировав ее получим такой же случайный результат. <br/> <br/> к стратегиям действительно имеющим к-л. смещение ожидания (положительное или отрицательное)это не относится. их инверсия инвертирует торговый результат. но это теория, на практике проблема в том, что трудно отличить стратегии первой категории от стратегий второй, т.к. критерий их оценки как правило один и тот же — тест на истории.<br/> выход может быть в том, чтобы в основу стратегии класть к-л. ИДЕЮ о поведении игроков, etc., а не просто прогонку бессмысленного алгоритма по истории."