Список проголосовавших за комментарий "при рассмотрении волатильности разве не имеет смысл делить ее на волатильность маленьких таймфреймов и больших? в свое время запомнилась тема о том, что при развитии тренда волатильность маленьких ТФ уменьшается, больших — увеличивается. Что, глазом по крайней мере, и наблюдается. А этот VIX — какой у него средний ТФ выходит, кто грамотный?"