Список проголосовавших за комментарий "Глянул на формулы до боли что-то знакомое? Так и есть Станислав Булашев «Статистика для трейдера» глава 14.4<br/> Максимизация средней величины дохода МТС. Кстати всем трейдерам рекомендую почитать эту замечательную книгу — учебник. Математики боятся не надо — она наш друг. У Ральфа Винса в «Математике управления капиталом» используется переборный алгоритм — оптимальное f находится методом перебора от 0 до 1 — здесь же эта задача решена аналитически."