Список проголосовавших за комментарий "Geist, тут же всё зависит от допустимого расчёта рисков. Могу рассказать про свои представления об этом вопросе.<br/> При виксе от 9 до 18 на каждый фьючерсный контракт ES целесообразно иметь денежную подушку 10к свободных + ГО по бирже. Итого ~16к.<br/> При vix 18-30 — 20к + ГО итого 30к.<br/> При vix выше 40 уже необходимо закладывать 40-50к + ГО, которое доходило кажется до 14к за всю историю. <br/> Ну будем считать ~ 70к итого на самом пике волатильности марта, когда vix улетал за 80.<br/> <br/> Что такое 1 контракт ES? Это индекс SP500*50. Это его номинальная стоимость.<br/> Допустим мы в марте под 10к купили 1/7 ES. То есть 1 целый микро контракт MES + к нему 4 сотых доли ES через CFD.<br/> Каждый пункт движения SP500 принёс бы нам $7.<br/> 1200*7=$8400 прибыли.<br/> Это была позиция со стационарным плечом примерно 1,5.<br/> Но можно было бы брать как без плеча стационарно, так и динамически повышать плечи при падении волатильности...<br/> Грубо говоря можно было бы удвоить 10к.<br/> Однако для полной загрузки личного капитала я не рекомендовал бы такой метод торговли. Ясен пень, что если у тебя всего 100к или всего 1млн баксов, то масштабировать данные «расчёты» с десятки нельзя!!!<br/> <br/> Дисклэймер для неопытных участников рынка: это не рекомендация по риск-менеджменту, это рассуждения рискового спекуля, который несколько раз сливал депозит!!!"