Список проголосовавших за комментарий "Золотые слова!<br/> <br/> Чем дольше я занимаюсь изучением рынка, тем чаще наблюдаю, как постулаты, еще недавно казавшиеся мне незыблемыми, рассыпаются в прах.<br/> <br/> Я уже не буду говорить про волшебную формулу:<br/> <br/> Профит-фактор системы = безрисковая ставка + максимальная просадка<br/> <br/> которая вообще непонятно, откуда взялась. А также про логнормальное распределение приращений цен.<br/> <br/> Сравнительно недавно (в этом году) мне успешно удалось опровергнуть постулат, который я считал очевидным и использовал годами:<br/> <br/> «В ряду приращений цен, которыми оперирует ТС для принятия решения, наибольшую важность имеют самые недавние приращения, так что им следует придать наибольший вес».<br/> <br/> Так что экспоненциально-взвешенные МА фтоппку, туда же, куда и все МА)<br/> <br/> С уважением"