Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, моя реальная торговля уже не включает в себя инвесткомитеты или суммы из поста ves2010 :) В диссертации могут быть допущения, но поиск аномалий без учета издержек точно зарубят. Например, в магистратуре пересчитывал модель с учетом комиссий и бид-аск.<br/> <br/> Наверное, исследование может включать в себя ARSA подобный бумаги, если это заранее оговорено и не вся выборка будет состоять из 3 эшелона. По ощущениям, опубликоваться статью с данными нашей биржи в не российском журнале очень сложно и пока не похоже на простой путь."