Список проголосовавших за комментарий "Borrris, полностью согласен, но немного со своей колокольни:<br/> <br/> Опперирование термином «плечо», на мой взгляд, это софистика. Надо опериорвать термином «риск в абсолютном выражении». Именно через него рассматривать ММ.<br/> <br/> «Оптимальное Ф» и вообще весь Винс, хорош для прочтения-осознания-расширения взгляда на этот элемент торговой системы. В практическом применении это полный ноль по причине того, что расчёты будущего исходят из серии прошлого. В жизни это разные вещи по двум причинам — отклонения по поведению рынка (трансформация шаблонов) (то о чём вы написали) и отклонения по исполнению системы плюс её некая трансформация. Поэтому путь один — регулировать сайз исходя из реальности и размера «репрезентативной серии сделок». Более подробно писал когда-то здесь <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.2stocks.ru%2Fforum%2Findex.php%3Fshowtopic%3D13538%26st%3D20%26p%3D522997%26%23entry522997&s=3439180618" target="_blank">www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=13538&st=20&p=522997&#entry522997</a><br/> <br/> П.С. Я немного удивлён, конечно, что на встечах смартлаба по сути «учат чай заваривать» — всё же просто: В основе хорошая торговая система (как и вы пишите), а сайз (расчёт через абсолютный риск) (в простонародье «плечо») — это ТУПАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДНАЯ, которая не зависит от воли/желания трейдера. Задача трейдера — просто делать хорошие сделки, а сайз на следующую сделку за него посчитает система, где голая математика."