Список проголосовавших за комментарий "А. Г., Теория Вероятности — это только лишь Теория (искусственно введено понятие вероятностного пространства + борелевская sigma-алгебра). Нам же платят не за математическую абстракцию. Другое дело Мат. Статистика — это уже про связь с реальным миром. И у первой и второй дисциплины есть масса ограничений для применения в реальном мире. ТВ отлично работает на простых физических процессах и казиношных/карточных/лоторейных играх. А вот характеристики ценовых рядов нестационарны (понятно почему?). Распределение цен финансовых активов у нас только эмпирическое, для таких jump-процессов моменты не определены и хорошая, те содержательная модель должна это учитывать. В целом, расределение цен похоже на Levy's class — смена режимов с jump-ами случайной магнитуды (забирает прибыль полученую на стационарном режиме). На рынок надо смотреть с точки зрения Теории Игр, Психологии/Нейрофизиологии, Макроэкономики, Микро-структуры. Можете и умеете совместить все это в мат моделе? Будете блекроком и ренесансом, а пока вы «всего-лишь» А.Г. с фин резом близким к бенчмарку «купи-держи» (что в общем-то тоже очень не плохо). "