Список проголосовавших за комментарий "из своего опыта скажу, что процентов 30 35 будет отъедать легко, особенно если ваш актив плавно движется, но зато спать можно спокойно :).<br/> Раньше как то было принято брать опционы с дельтой 30, вроде 3х месячные. Однако, умные дядьки протестили разные варианты и пришли к выводу, что это не то что бы уж очень хороший вариант, и лучше строить чуть более сложную конструкцию для хеджа."