Список проголосовавших за комментарий "<p>3Qu, так на рынке ведь разброс значений случайного блуждания не является неограниченным (плюс-минус бесконечным).</p><p> </p><p>Например, акция Сбербанка ведь не может стоить сегодня 200 руб, завтра 30, послезавтра 1, а на следующий день 5 000. Её разброс значений тесно сжат в тисках плит лимитных заявок с обеих сторон. И уйти далеко она может только через довольно продолжительное время движения со смещением в определённую сторону — что даёт тебя время это увидеть и зайти. Время смещения в другой диапазон определяется силой давления на цену и силой привычки участников рынка видеть цену в таком-то диапазоне.</p><p> </p><p>То есть уже погрешность в конкретном значении, в большинстве случаев, получается весьма небольшой — за счёт такой ограниченности диапазона приращений.</p><p> </p><p>Остаётся только вопрос с определением направления такого приращения. </p><p> </p><p>Это чем-то похоже на кулачный бой в очерченном узком круге. Бей в последнее место нахождения противника — и, скорее всего, попадёшь. Потому что противнику просто некуда далеко деться от этой точки. Это даст МО+ таким ударам.</p><p> </p><p>И за счёт этого трендовая торговля на случайном блуждании возможна: стой в сторону последнего движения и, при преобладании трендовых участков, скорее всего будешь торговать в плюс.</p><p>Потому что блуждание чаще будет трендовым — это ограничение, наложенное на него его природой.</p><p>Следующее приращение всегда недалеко от предыдущего — ограничение. наложенное рыночной инфраструктурой и психологией участников торгов.</p><p>А ты всегда бьёшь в последнее место нахождения цены — это накладывает ограничение уже с твоей стороны.</p><p>На пересечении трёх этих ограничений возникает возможность ловли трендов.</p>"