Список проголосовавших за комментарий "самое простое — при сделках в лонг рассматривать только покупки по максимальной цене свечи покупки, продажи по минимальной. при шорте соответственно наоборот. Это уже даст самое худшее из возможные соотношение вход/выход. Если при этом ТС жизнеспособна, можно двигаться дальше."