Список проголосовавших за комментарий "chizhan, в рублях искажают, но показывают именно качество управления постоянной суммой. Неслучайно для сравнения доходности фондов принят стандарт GIPS, который собственно и реализован в приведенных мной формулах. Единственный нюанс: это ввод-вывод в день Х считать проведенным ДО торгов или ПОСЛЕ. У Тимофея реализован алгоритм ДО, с ПОСЛЕ мы получим другой результат<br/> 1-й день<br/> (97/100-1)*100%=-3%<br/> 2-й день<br/> (6/97)*100%=6.19%<br/> <br/> ((1+0.3)*(1+0.0619)-1)*100%=+3%<br/> <br/> А дальнейшие %% надо считать от 338.<br/> <br/> А GIPS корректен с точки зрения торговли. Например Вам клиент дал миллион, Вы за полгода заработали ему +50%. Клиенту понравилось и он удвоил сумму, а в следующие полгода Вы проиграли 10%. Сколько на счете клиента в конце срока? 2,7 млн. при внесенных 2,5 млн… Это что же получается, что +50% и -10% равно 0,2/2,5=+8%? Вообще то это +35%.<br/> <br/> И в упомянутой заметке как раз и было о том, что можно получить доход в рублях на упавшем рынке, если довносить на просадках счета (чего, к сожалению, мало кто делает). О %% доходности там речи не шло."