Список проголосовавших за комментарий "Skifan, ну если у Вас две трендовые стратегии на одном активе с примерно равным средним временем в позиции, то их корреляция будет больше 0,9 и существенного <span> улу</span>чшения соотношения «доходность-риск» у равномерного портфеля не получится. Но если входы-выходы в 90%+ случаев разнесены на заложенную величину проскальзывание+комиссия, то емкость портфеля становится в 2 раза выше емкости одной из стратегий."