Список проголосовавших за комментарий "_xXx_, дельта одного CALL-опциона в google таблице: <blockquote>=NORM.S.DIST((LN(U1/(J1))+(0,5*(M1^2))*K1)/(M1*(K1^0,5)))</blockquote><br/> дельта одного PUT-опциона в google таблице: <br/> <blockquote>=NORM.S.DIST((LN(U1/(J1))+(0,5*(M1^2))*K1)/(M1*(K1^0,5)))-1</blockquote>соответственно в ячейках:<br/> U1 — текущая цена базового контракта<br/> J1 — цена страйка<br/> K1 = (кол-во дней до экспирации)/365<br/> M1 — волатильность (от 0 до 1). Например для Si сейчас 0,14<br/> <br/> Количество дней до экспирации:<blockquote>=A1-СЕГОДНЯ()</blockquote>где A1