Список проголосовавших за комментарий " <p>Теория гласит, что для этой стратегии выгодно выбрать базовый актив, который будет ликвидным. Берем фьючерс. У одного фьючерса дельта равна единице. Если продать фьючерс, то и дельта отрицательная. У меня депозит 2500000. Значит, можно продать 125 фьючерсов. Теория гласит, что центральный опцион имеет дельту около 0.5. Вот и получается, что,, если мы продали 125 фьючерсов, то надо купить 250 коллов, чтобы сила была равна. Затем, каждые 1-5 пунктов уравниваем дельту через фьючерс. Все, легкая прибыль, если купить вола перед его увеличением. Флэт, верх, низ- это наше. </p> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/03/56/2020/07/29/be022d.png"><img src="/uploads/images/05/03/56/2020/07/29/ad5ec7.png"/></a><br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/03/56/2020/07/29/cf859e.png"><img src="/uploads/images/05/03/56/2020/07/29/6ab401.png"/></a><br/> <br/> <br/> "