Список проголосовавших за комментарий "Меня больше интересует эргодичность ближайших цен. <br/> Иными словами мы явно имеем дело с приращениями, а не случайными независимыми ценами и об этом никто даже не спорит =). <br/> И пусть даже приращения не на +-(случайным образом)1, а на +-(случайным образом)1V, где V положительное и представляет собой волательность, которая в свою очередь тоже определяется неким процессом с приращениями и обладает более выраженной стационарностью и эргодичностью… <br/> А собственно говоря с фига ли? =)))<br/> Почему всё устроено именно так и почему цена как число вообще зависит от соседних? Отвечая на этот вопрос, мы неизбежно упираемся в характеристики биржевого аукциона. Приходит понимание, что V зависит от формы ликвидности в книге заявок, от объёма сделок, от известных во времени ключевых моментов типа новостей и событий, от самой биржи в конце концов (лимиты, расписания торгов...)...<br/> Сложно утверждать, что это случайность =)"