Список проголосовавших за комментарий "GoodBargains, все деньги не заработают, так как у любой статистической неэффективности есть ограничение по емкости. Ну часть моих систем основаны на том, что приращения логарифмов дневных цен — гауссовское СБ с переменными средними и дисперсиями. А неэффективность в том, что смены происходят неежедневно и между средними соседних участков есть отрицательная корреляция. При этом точки смены считаются априори непредсказуемыми. В некотором смысле участки с разными средними и дисперсиями можно считать «волнами».<br/> <br/> Кстати, отрицательная корреляция средних соседних участков является простым следствием наличия нулевой АКФ для всего ряда, полученного в рамках вышеописанной модели."