Список проголосовавших за комментарий "Павел Ку, д<span>а, весьма вероятно, что хорошая доходность получалась за счет именно неликвидов, вот здесь в ЖЖ мы этот вопрос обсуждали(см. комментарии): </span><a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Falex9981.livejournal.com%2F5957.html&s=2449579167">https://alex9981.livejournal.com/5957.html</a> Как раз проверка только на ликвидных историях.<br/> <br/> Мое предположение – это как раз следствие эффективности рынка, более ликвидные компании чаше оцениваются участниками торгов, соответственно – быстрее и более точно переоцениваются рынком. Не возникает(или возникает гораздо реже) mispricing, за счет которого образуется моментум. Ну, я там в первом комментарии написал.<br/> <br/> На счет автоматики, так скажем, полуавтоматически. У меня есть скрипт, который тянет данные c Yahoo в базу(Oracle). Дальше уже расчеты в базе и вывод результата. Но там надо смотреть, иногда по отдельным компаниям данные не затягиваются(какая-то ошибка происходит при выгрузке с Yahoo, я их отдельно тогда затягиваю."