Список проголосовавших за комментарий "Изменение алгоритма расчёта вариационной маржи на Срочном рынке FORTS<br/> Новая версия торговой системы Срочного рынка FORTS (версия 3.9, внедрение планируется в октябре 2012 года) предусматривает увеличение производительности системы, которое приведёт к значительному росту числа транзакций и сделок в течение дня. <br/> Скорректированный алгоритм расчёта вариационной маржи позволит устранить зависимость продолжительности вечерней клиринговой сессии от количества сделок, заключённых на Срочном рынке FORTS в течение Торгового дня – благодаря новому подходу вариационная маржа по позициям, закрытым в течение Торгового дня, будет рассчитываться до клиринга (после Фиксация курса USD/RUB для расчёта вариационной маржи), а в клиринге останется только рассчитать вариационную маржу по открытым позициям. <br/> Нынешняя формула в соответствии со Спецификациями имеет вид:<br/> ВМ = (РЦ2 – РЦ1) * W / R, с учётом предусмотренного округления результата до сотых её можно отобразить следующим образом:<br/> ВМ = Round ((РЦ2 – РЦ1) * W / R; 2)<br/> где:<br/> ВМ – вариационная маржа по Контракту;<br/> Round – функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;<br/> РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;<br/> РЦ1 – Расчетная цена Контракта, определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;<br/> W – стоимость минимального шага цены;<br/> R – минимальный шаг цены.<br/> Изменённая формула имеет вид:<br/> ВМ = Round (РЦ2 * W / R; 2)