Список проголосовавших за комментарий "Spooke67, какое отношение к будущим сделкам имеют заявки, находящиеся за 0,5*дневная волатильность от бида-офера? Большинство из них никакого. А всякие hft-маркетмейкерские алгоритмы, выставляющие заявки, но убегающие от сделок только создают ненужный «шум» с точки зрения прогноза будущего приращения цены за минуту и более.<br/> <br/> А «окно»? Ну окно с большим количеством тиков позволяет работать в рамках гипотезы нормального распределения приращения цены (логарифма цены) за этот период, хоть и с переменными средними и дисперсиями (ЦПТ). Про тик такого не скажешь."