Список проголосовавших за комментарий "Gella, блин ты круто тролишь ))) <br/> я вообще не говорил что рынок хаос и что он непредсказуем! но этож надо было читать, что я пишу, и думать хоть немного, а тут чисто тролинг царского уровня ))) короче проехали этот топик про хаос и не хаос. <br/> <br/> вот про хедж, не поленюсь скопировать. ток давай так, без лишнего бла бла бла и тролинга мол «бе бе бе ты ниче не знаешь», просто ответы на два кейса. отсутствие твоих ответов в след-м комментарии я расцениваю как признание собственной некомпетентности и финансовой безграмотности:<br/> <br/> хедж это своего рода «страховка», а не эти ваше локи дурацкие, когда открывают зеркальную позицию на другом счете. <br/> примерно так (например, очень упрощенно) ставится задача хеджирования — сколько пут-опционов на ETF секторального индекса надо купить, и на каких страйках, что бы захеджировать бету на 3 месяца для 70% лонговой позиции в акциях нефтяной компании? что будет с дельтой и вегой — нужно ли их хеджировать, если да то почему и как? и как еще можно застраховать такую лонг позицию? например от периода высокой волатильности?<br/> <br/> второй кейс более понятный и простой, из реального сектора. производитель сельхоз товаров, ну скажем кукурузы, ожидает период высокой волатильности и снижения цен на кукурузу. как ему захеджировать свой урожай на поле на срок до 6ти месяцев? <br/> <br/> вот, давайте ваш выход. локи и вот это всё)))"