Список проголосовавших за комментарий "Макеев Евгений, <br/> «выборка не разделена, тестирование проходит сразу целиком на всех данных — очевидная и самая наивная подгонка системы под исторические данные<br/> второй шаг, когда на первом не вышло:»<br/> <br/> Здесь один параметр, выборки свои будете дрючить, когда у вас их 100500 будет. Здесь это не имеет смысла.<br/> <br/> «опять наивная подстройка фильтра под необходимые результаты»<br/> <br/> Где вы тут фильтр увидели? Вы не умете измерять волатильность так чтобы она в СРЕДНЕМ больше чем на 25 не отклонялась. Ну учитесь дальше, может что-нибудь поймете.<br/> <br/> «а вы точно сегодня не первый день занялись системо-строением?»<br/> <br/> Точно, точно, в отличии от теоретиков, по тысяче листов формулами исписавшими.<br/> <br/> «о что я критикую вашу неудачную попытку создать некое подобие торговой системы, не значит, что не верю во что-то то там на рынке, это вообще не значит ничего кроме выше описанного, не льстите себе. Просто вижу явный и наивный подгон, который подается большим с пафосом типа:»<br/> <br/> Во-первых никакой попытки не было, научитесь вникать что-ли в суть поста, а то у нас каждый первый критикан, хотя сам даже не понял о чем речь. Это не подобие торговой системы, а иллюстрация не нулевого матожидания. То что, вы в него не верите, это ваши проблемы. Пафос-то где увидел? Не нравится, не читай, на лавры гуру не претендую. Торговать так никто не заставляет.<br/> <br/> «а далее ничего, кроме банальной оптимизации.<br/> Чтобы брать с рынка 6% годовых, не нужны системы, они там и так есть практически без риска и, вы удивитесь, без ATR»<br/> <br/> А что вы с ATR то заладили? Научитесь правильно определять волатильность бумаги (по секрету - это можно и без ATR делать), может тогда перестанете обижаться, что вы чего-то недопоняли как это можно хоть какое-то положительное МО из эмитента вытащить.<br/> <br/> "