Список проголосовавших за комментарий "Когда люди пишут про хаос и броуновское движение на рынке, они имеют в виду прогноз следующего приращения цены. Поэтому пишут про монетку. Натурально- прогноз на следующий тик. Потому что кроме тиков на рынке ничего как бы и нет, а все эти m5, h4 и прочее это только наши фантазии и способ агрегации информации. Это важный момент. <br/> Ну вот вы и попробуйте спрогнозировать приращение винеровского случайного процесса например. Ну или броуновского. Невозможно. Далее такой постулат- если математически невозможно спрогнозировать даже следующее ценовое приращение, то с чего вдруг становится возможно спрогнозировать его на 5-50-100-5000 тиков вперед? Там что, каких то вводных о процессе добавляется? Нет. Все становится еще мутнее и сложнее. И вот поэтому вы начинаете вводить такие всякие понятия, не имеющие доказательной базы, как тренды, тех анализ, всякие палки рисуют, средние запускают итд. Но они не математические эти понятия, это не объективные. Для вас — объективные, но не для математика. Вот и вся разница. И не понятно от чего у вас так подгорает ))<br/> <br/> Далее вы торгуете эту вот свою модель, с каким то ТА, ФА итд. Допустим успешно торгуете, у вас профит. И вы делаете вывод на основе имеющейся информации, что рынок не хаотичен, только потому что у вас получается что то. Но вывод сделан на основе ограниченной информации ваших сделок, в которых просто могло часто везти. <br/> Более того, если ваша система не строго формализована, то вы каждый раз делаете вход по разным (новым) системам, не набирая по ним дистанции и статистики. То есть даже набрав тысячи сделок, нельзя будет сказать что ваша профитная торговля статистически значима а не просто так сложилось и повезло )) То есть, ваши результаты вообще почти полностью случайны могут быть, с тз математики. Но для вас вроде как очевидно уже всё:)<br/> <br/> И еще я не понял почему «хедж» не является способом ограничения убытка?"