Список проголосовавших за комментарий "tashik, за счет увеличения интервала МО только растет и ещё дно улыбки едет (я с улыбкой не работаю, поэтому могу неверно квалифицировать), так как растут несимметрии распределений. На что ещё интервал влияет? Ну ещё на поправку mean-reverse. Это только по утрам волатильность бешеная. <br/> <br/> Сильно смещенное МО у вас будет в том случае, если вы считаете приращения БА по БА БА, а не по самому БА, то есть не учитываете контанго/бэквордацию. В этом случае МО можно просто занулить (так как контанго определяется дифференциалом ставок и рост курсов тоже). <br/> <br/> По склейкам если считаете, то ничего трогать не нужно… Но там ещё от типа склейки будет зависеть, конечно. Но и само контанго, надо понимать, тоже пляшет во времени, поэтому правильнее делать по фьючерсам."