Список проголосовавших за комментарий "robot_bsk, спасибо.<br/> Просканировал до Луа. Выделил два пункта, фильтр и взвешивание. И то и другое обозначено, но не раскрыто. Фильтрами я тоже порядочно занимался. Что касается весов. Вы учитываете только коэф-ты корреляции или что-то еще. Например, доходности или оценки рисков?<br/> Работает ли Ваша формула в случае очень неоднородных систем, допустим, трендовой и контртрендовой."