Список проголосовавших за комментарий "Я конечно дилетант в алготрейдинге, только первые шаги делаю на этом поприще, но вдруг автор что-то полезное из такого подхода почерпнет. Рассматривался ли вариант сайзинга по статистике последних сделок каждым ботом в отдельности? Еще лучше на мой взгляд использовать комбинацию с процентом убытков/прироста относительно портфеля. Условно, если бот начинает пилить маржу, то оценка размеров след сделок делается с поправкой на некий процент в меньшую сторону, если и эта сделка провальная, то след сделка снижается уже не линейно, а в геометрической прогрессии. Аналогичный алгоритм и выхода из пилы, когда каждая последующая сделка выходит в плюс, то сайз растет не линейно, а также в геометрической прогрессии. При этом геометрическая прогрессия включается только между сделками А+1 и А+2, а между сделками А (последняя закрытая) и А+1 изменение размера входа осуществляется линейно. При этом мы имеем гибкость в вопросе момента включения геометрической прогрессии, на пример после очередной убыточной сделки А+4. Таким образом можно гораздо плавнее подходить к пороговому убытку по портфелю (например 2%) при котором (если так заложено) бот останавливается вовсе. А может я и чушь написал, и у автора гораздо глубже проблема((<br/> <br/> UPD. геометрически увеличивается/уменьшается не сам сайз, а процент на который мы уменьшаем или увеличиваем сайз."