Список проголосовавших за комментарий "1. Трендовые системы не любят низкую волу, а многие контртрендовые может вдребезги порвать на высокой. Поэтому нет универсального рецепта.<br/> 2. Проблема непосредственного использования волы для управления сайзом состоит в запаздывании оценки. <br/> 3. Предпочитаю топорный метод (много раз писал). Сайз системы обратно пропорционален амплитудной оценке риска. <br/> 4. Неплохо было бы при составлении портфеля (сайзинге) учитывать коррелированность результатов систем. Но тут есть сложности и я для себя эту задачу решенной не считаю.<br/> 5. Рядом стоит задача обнаружения слома систем. Чисто теоретически, есть математические методы обнаружения разладки (смены режима). Практически они не очень-то подходят для нас."