Список проголосовавших за комментарий "Василий, <br/> А вероятность какого события и по какой выборке статистику смотреть...?<br/> Если оценивать риск об одной конкретной акции, то В литературе нашел следующий алгоритм:<br/> 1) ищется средняя годовая доходность R (с чертой)<br/> 2) По контрольным точкам выбранного периода (опять таки какой период брать и с каким интервалом рассматривать контрольные точки...) рассчитывается дисперсия:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/10/39/59/2020/07/13/a147ad.jpg"><img src="/uploads/images/10/39/59/2020/07/13/1dad0f.jpg"/></a><br/> 3) рассчитывается стандартное отклонение, что и будет являться значением рискованности пакета:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/10/39/59/2020/07/13/4756b7.jpg"><img src="/uploads/images/10/39/59/2020/07/13/931608.jpg"/></a><br/> Тут вроде бы все понятно, но вот как быть с расчетом совокупного риска портфеля с учетом того, что он состоит из множества пакетов с различными пропорциями...<br/> <br/> <br/> <br/> "