Список проголосовавших за комментарий "Смотря что считать ТА. Если считать, что гипотеза слабой эффективности рынка не верна (тогда и не верна гипотеза сильной эффективности), то должны существовать индикаторы от прошлых цен, на основе которых возможна торговля по соотношению «доходность-риск» лучше, чем лучшая из пассивный стратегий: «купил и держи» или «продал и жди» или аут.<br/> <br/> Примеров такой торговли в мире достаточно много, что является доказательством работоспособности таких подразделов ТА, как индикаторный анализ и формализованный и недвусмысленный графический.<br/> <br/> Что касается графического анализа, не подлежащего однозначной формализации, то ни доказать, ни опровергнуть его работоспособность нельзя."