Список проголосовавших за комментарий "tashik, <blockquote>До решения так и не дошла пока.</blockquote><br/> Может его и нет вообще. Имею ввиду решение задачи «восстановить улыбку по истории цены БА». Если переформулировать задачу так: можно ли по одной случайной реализации (а исторический ряд цен БА — это оно и есть) нестационарного случайного процесса восстановить сам процесс, то многие отвечают — нет, это невозможно. <br/> <br/> Т.е. если у нас есть некий случайный процесс, мы сможем сгенерить миллион случайных траекторий цены по нему, построить распределение вероятностей, где будет цена БА на заданную дату экспирации, и по этому распределению вычислить справедливые цены опционов на любой страйк, а значит и построить улыбку IV. Но решить обратную задачу, взяв одну из миллиона случайных траекторий цены и восстановить по ней исходный случайный процесс — будет практически невозможно (с учетом, что параметры этого процесса меняются со временем и от всяких других условий). Как это сделал ТС