Список проголосовавших за комментарий "Я вижу, здесь соотносят индикатор ATR с волатильностью. Индидикатор Боллинджера (сигма — ср.квадратичное отклонение) тоже, вроде бы, связан с волатильностью.<br/> Каковы могут быть предпочтения, кроме того, что ATR требует меньше вычислений?<br/> <br/> PS На самом деле для вычисления сигмы есть вполне экономный однопроходный алгоритм расчёта."