Список проголосовавших за комментарий "все давно выдумано и придумано<br/> Почитайте Конноли — Покупка и продажа волатильности — это теория<br/> Практика — в книге М.Чекулаев — Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности<br/> А то, что вы придумываете — это некие вариации на тему лонг шорт вола, которые подробно разобраны во второй книге из упомянутых<br/> Найти книги несложно. В сети навалом<br/> Вторая