Список проголосовавших за комментарий "asobo, это понятно, Каленкович об этой нарезке дельта-хеджем говорил, и робот его как раз на это (видимо) настроен. это его узкий способ работы, и по этой причине он не умеет работать (как он сам говорил) от продажи волы… там риски другие, и инструментарий другой…<br/> НО! я не совсем понимаю… «если получается купить дешевле, чем текущая волатильность БА»… что значит текущая волатильность БА? мы текущую волу БА можем оценить на определённом временном периоде… тогда это Аш-Ви получается… тогда значение ваших слов будет «когда Ай-Ви меньше Аш-Ви, мы покупаем и запускаем робота на дельта-хедже»… нет? потому что если «да», то тогда вопрос остаётся открытым — <strong>существует ли какой-то определённый временной период, который бы нам при расчёте Аш-Ви давал бы сигнал о целесообразности покупки волы при соотношении «IV меньше или равно HV»?</strong><br/> соответственно, если такой интервал (тайм-фрейм) существует, то зачем нужны остальные, которые, без сомнения, картину искажают?<br/> <br/> или, (я уж додумываю ваши слова), вы имеете в виду следующее — мы на разных тайм-фреймах видим некий диапазон (как у Каленковича)… на основании нашей системы оценки этого диапазона выводим некое значение (какие-то элементы расчёта даже, как вы говорите, отбрасывая)… и уже это значение оцениваем применительно к Ай-Ви, решая, покупать нам волу или нет… так?"