Список проголосовавших за комментарий "tashik, в очередной раз спасибо за подробный ответ. Как я понял, вы находите для себя некие лимиты по этим грекам и мониторите приближение к ним. Может, имеет смысл. Но я юзал модельку ванна-волга и ничего хорошего в ней не нашел вопреки Мубаракшину. А вместо charma, как рекомендовал тот же Мубаракшин, я просто при расчете дельты ставлю дату +1 день, если хеджу редко. Что же касается примера Стаса, возникает вопрос: а что такое вега календаря и тем более производная этой веги (вомма)? Напрямую суммированием ног вегу считать нельзя"