Список проголосовавших за комментарий "trade-research, Но в любом случае, не исторической волатильностью это определяется. Автор и пишет, что покупка/продажа опционов идет по текущей IV а не по HV. В какой бы момент трейдер ни открывал позицию, он опционы покупает с премией, находящейся в соотвестии с IV. Оптимальность входа в позицию определяется по технической или иной оценке графика цены БА, а не по цифровому значению исторической волатильности."