Список проголосовавших за комментарий "Вопрос появился: почему именно так считается PnL?<blockquote><p>Ваш ФР при покупке фьючерса на ОФЗ:<br/> ФР = [-Дюрация * Изменение доходности + (Доходность облигации — Ставка РЕПО) * Срок инвестирования] * Плечо</p></blockquote><br/> Покупка фуча = покупка CTD-бонда. Ну так значит и PnL = изменению цены CTD-бонда, т.е. просто D*dY. Зачем вот это слагаемое Carry*dT в PnL? Скорее на фуч будет сказываться изменение carry dCarry."