Список проголосовавших за комментарий "Ra_Ivanych, <br/> 1) Мат модели бывают не только «статичными» в вашей терминологии.<br/> <br/> 2) «Плохой математик»(ошибочная, ограниченная, неподходящая мат. модель для конкретных условий) и «НО если вы думаете, что эти законы МАТЕМАТИЧЕСКИЕ – то вы ооочень глубоко ошибаетесь» это все же разные вещи. С первым согласен — мат. модель может быть плохой, ошибочной и не подходящей. Со вторым никак согласиться не могу.<br/> 3) Никто не может ЛЮБУЮ открытую позицию вывести в плюс при любых обстоятельствах. И вы не можете.<br/> 4) Значит понимаете как возможно только покупать волатильность<br/> 5) Если вы признаете греки — то вы уже признаете высшую математику в опционном моделировании. По поводу полезности или бесполезности опционных программ — за всю Одессу не скажу, могу говорить только за свои. Первый и основной пользователь своих опционных программ — я сам, и все они разрабатывались для моих опционных торговых задач. Т.е. мне как минимум они полезны.<br/> Вы собрались указывать мне на никчемность и вредность большинства моих программных продуктов ?)) Конечно давайте, это очень интересно, в чем вредность, например автомата для хеджирования дельты, или программы для автоматической покупки стрэддлов по заранее заданным параметрам с выбором наилучшего синтетического варианта на текущем рынке?"