Список проголосовавших за комментарий "ttools, <br/> 1) под «статичные» имелось в виду неизменность. то есть когда у вас процесс обработки данных забит в определённые неизменяемые формулы, и результат таким образом предопределён. при этом процесс обработки построен так, что в случае изменения поведенческих характеристик рынка любая программа, даже такая гениальная как ваша, НЕ способна перейти на новые условия рынка (неважно, какие), по причине того, что занимается обработкой условий последнего, предшествующего периода. взамен я, заметьте, в отличие от ваших братьев продавцов околорыночного софта, ничего за деньги не предлагаю, у меня нет задачи и тем более цели ПРЕДЛАГАТЬ. но, разумеется, решения и подходы к этой проблеме есть, и если будет желание и время, как-нибудь об этом напишу. <br/> <br/> 2)«неправильный математик» был приведён не как АРГУМЕНТ, если вы не заметили, а как ПРИМЕР. это разные вещи, пример к данной тематике обсуждения отношения не имел (это просто параллель), аргумент должен иметь. да и вообще, кто вам сказал, что вы — «правильный математик». например, вы применительно к школьной математической олимпиаде можете быть «правильным» математиком, и правильно решить все задачи, которые там поставят. а вот к решению задач рыночного анализа вы можете оказаться как раз тем самым «неправильным».<br/> <br/> 3)вывод «в плюс» любой позиции — это, разумеется, не критерий истины (что можно, а что нельзя), а способ работы в динамике (в отличие от той статики, о которой выше), используя инструментарий рынка. то есть когда опционщик знает, в какой ситуации эффективен один инструмент (комбинация инструментов), в какой — другой. при этом в обоих ситуациях цифры (от греков до волатильности) могут быть схожими и даже одинаковыми, при этом инструментарий разный. <br/> <br/> 4)вариант «посидеть в кэше» допускаю. но предпочитаю работать от продажи. всё дело, как уже говорил, в управлении. <br/> <br/> 5) — «стоило человеку признать, что сейчас он в просадке, как тут появляетесь вы и, судя по заголовку, уже знаете почему»…<br/> я лишь высказал мнение, почему. надеюсь, сказанное мной Алексею позволит взглянуть на проблему под другим углом, возможно, сместив акценты. по всему видно, он является заложником и находится в сетях программ, типа вашего софта. вы поймите простую вещь, опционы — это не высшая математика, и грань перехода от полезности ваших программ до вредности очень зыбкая. в большинстве случаев для получения необходимых данных о рынке вполне достаточно Экселя. а вот захламление мозга, которое несут «навороченные» программы, оно встречается сплошь и рядом. <br/> у меня не было цели указывать производителям программ типа вас на ненужность, никчемность и вредность большинства их продуктов, но раз уж эта тема вас интересует, так уж и быть, буду в дальнейшем делать на этом акцент."