Список проголосовавших за комментарий "Ra_Ivanych,<br/> ваш пост очень сумбурный и выводы странные<br/> <blockquote>«Опционный рынок – это рынок со своими законами, НО если вы думаете, что эти законы МАТЕМАТИЧЕСКИЕ – то вы ооочень глубоко ошибаетесь»</blockquote>Всё верно, рынок, не только опционный — рынок со своими законами, а матетатика — это способ описывать эти законы. «МАТЕТАТИЧЕСКИХ законов» не бывает, математика не придумывает, а описывает<br/> <br/> <blockquote>Вот у меня был один знакомый, математик, он в казино выводил по ситуации выпадания на красное и чёрное какие-то зависимости вероятностей. Создал систему. Сказал, что верняк</blockquote><br/> над математеком, который создал систему «верняк» для рулетки посмеется любой студент, изучавший статистику на первом или втором курсе<br/> <br/> <blockquote>Вот если вы знаете, ЧТО с построенной опционной позицией делать при том или ином развитии ситуации, вы получите прибыль</blockquote><br/> совсем не факт. Управление позицией важно, но оно скорее относится к риск-менеджменту и необходимо для того, чтобы не потерять в трейде больше допустимого. Но если покупать/продавать опционы по неудачной волатильности — хоть зауправляйся, будут убытки<br/> <br/> <blockquote>Мы тут с опционщиками после первого семинара предполагали, почему Алексей НЕ занимается продажей волатильности, и зачем гамма у его позиции слабо-положительная</blockquote>Я например могу представить почему, и думаю все кто поторговал пару сессий во времена, когда планка по базовому активу каждый день — как норма, тоже может представить<br/> <br/> <blockquote>надо полностью исключить из расчёта этот предыдущий, уже устаревший период.</blockquote>И что у вас тогда останется для принятия решения? На чем вы построите свою стратегию, если не на предыдущей истории в том или ином виде?<br/> <br/> И вы пишете так, как будто получать убыток в трейде или на каком-то периоде это что-то немыслимое. Просадки