Список проголосовавших за комментарий "Я так подозреваю, что вы хотите нейтрализовать не дельту+вегу+тэту, а гамму+вегу+тэту. Т.к. именно гамма влияет на убыток от рехеджирования.<br/> <br/> Чисто технически сделать это можно следующим образом:<br/> <br/> 1) Продаем опционы ближней экспирации с высокой волатильностью (т.е. в дальних страйках).<br/> 2) Покупаем опционы ближней экспирации с низкой волатильностью (т.е. в самой нижней точке улыбки).<br/> 3) Покупаем опционы дальней экспирации с низкой волатильностью.<br/> <br/> За счет того, что у них разная волатильность, можно подобрать такие количества опционов в п. 1, 2 и 3, чтобы получить нужные вам греки. <br/> <br/> При этом параметры такой позиции не будут стабильными. Они будут меняться в зависимости от цены БА (главным образом), а так же времени и IV."