Список проголосовавших за комментарий "<p>Движение цены — это суперпозиция возмущений различных масштабов, где длина волны пропорциональна амплитуде. Это следует из фрактального самоподобия графика. Этот факт объясняет и обосновывает неизбежное наличие трендов.<br/> Вы используете усреднения при обработке стохастических временных рядов, типа мувингов, стохастиков и махастиков? Тогда ТС всегда будет отставать от тренда.<br/> Наличие тренда уже известно в момент пробоя локального экстремума, в то время как скользящие средние всё еще далеко позади. Забудьте про общеизвестные индикаторы, если хотите торговать так. Найдите способ определять тренд с нулевым запаздыванием.</p><p>Измеряйте диапазоны, амплитуды колебаний, не усредняйте цену.</p>"