Список проголосовавших за комментарий "<p>vitalt, именно эти цифры я бы тоже оспорил, но суть примерно верная. Очень похоже я пишу в <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttps%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F2iW4%2F45W7tdzpe&s=3953653777">своей книге</a></p><p> В рассуждениях я использовал идеологию игры с нулевой суммой и ввел понятие универсальной финансовой постоянной ©, которая отражает факт сбалансированности награды и риска в любой области с неопределенностью.<br/> Пусть у нас есть очень простая стратегия, связанная с торговлей в диапазоне.</p><p> Если представить что цена находится в установившемся диапазоне, то сделки от верхней границе к нижней (продажи) с тем меньшей вероятностью принесут прибыль (а не убыток после выхода за верхнюю границу), чем ближе к этой границе происходит сделка. Например, при продаже в верхней трети диапазона вероятность попасть к нижней границе, а не поймать стоп, равна ровно 33%; если продавать в одной пятой диапазона, то вероятность получить 5:1, соответственно, равна 20%. Иначе нарушится главный закон рынка — не дать заработать большинству — сегодня <a href="/blog/628643.php">топик об этом</a> был. И нарушится закон игры с нулевой суммой. </p>"