Список проголосовавших за комментарий "<p>Например: вот уже десять лет всем известно, что так называемая <strong>формула Блэка — Шоулза не работает</strong> при расчете цен на финансовые деривативы. (Математическая модель Блэка — Шоулза рассматривает безрисковые опционы, а здесь нужно учитывать риск).<br/> <br/> <br/> <<< А можно поподробнее? Кому известно, откуда известно, что не работает? И почему в крупнейших банках, которые торгуют сложными деривативами (типа Голдман Сакс) ее используют (и по сути там и придумали), а у вас она «не работает»???<br/> <br/> <br/> модель Блэка — Шоулза рассматривает безрисковые опционы, а здесь нужно учитывать риск<br/> <br/> <<< Вообще-то risk-neutral pricing это не «рассматривает безрисковые опционы», это кому-то нужно подтянуть матчасть.<br/> <br/> </p>"