Список проголосовавших за комментарий "Так. Поскольку в этом топике меня упомянули всуе, а также токмо из глубочайшего уважения к автору топика (<a class="author trader_other" href="/profile/ch5oh/">ch5oh</a>) вставлю свои 4 копейки. <br/> Хотя в моменте сильно занят (перевожу теоретические изыскания в стадию production) и еще 1-2 мес. точно не заинтересован в формате по«И(деть.<br/> <br/> По порядку.<br/> 1. Любая ТС — это предсказание будущего в некоем формате.<br/> 2. Успешная ТС — это не только предсказание направления движения курса, но и масса микронюансов (см. мой топик про лимитные ордера)<br/> 3. Движение рынка очень просто предсказывать на малых таймфремах (от тиков до 5 мин примерно) и гораздо сложнее на длинных интервалах.<br/> 4. (лог)нормальная модель и (все приведенные автором) формулы имеют крайне слабое отношение к „предсказанию“ рынка.<br/> 5. С опционами все сильно сложнее. Модель МБШ точно не работает, адекватные кандидаты на замещение пока не представлены.<br/> <br/> Как-то так. Вот.<br/> Готов ответить на возникшие вопросы, но не в реалтайме. Работы реально много навалилось...<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Хорошо бы попытаться отучить местных резидентов от использования классических статистик в качестве бенчмарков рынка. Для меня (к примеру) уже 21 год как бенчмарк любого индикатора — это темп роста Эквити соответствующей ТС. Любому человеку с адекватным бэкграудом будет понятно, что это ни разу не корреляция, ни ковариация, ни даже масса похожих вещей…"